仅凭题述信息，无法直接推出“T+0滚动交易法必须按计划执行”这一结论在操作上的唯一正确性。题述问题只给出了一个方法名称和一种行为倾向的对比，缺少对该方法具体规则、适用市场环境以及使用者风险偏好的描述。因此，本文只能澄清“按计划执行”与“追逐短期涨幅”在概念上的区别、解释该方法为何在理论框架上倾向于前者，并说明在何种条件下这一倾向成立、在何种条件下可能失效。
概念区分：计划执行与追逐涨幅的本质差异
T+0滚动交易法是一种在同一交易日内先买后卖或先卖后买、以摊低成本或锁定价差的交易策略。其核心在于“滚动”——即通过多次小规模操作替代一次性大额决策。这里的“按计划执行”指的是：在交易开始前，依据既有仓位、可用资金和预设的价差区间，确定每次操作的数量与触发条件，并在交易过程中只执行这些预设条件。
追逐短期涨幅则是一种以价格即时变动为导向的行为模式，其特点是操作依据来自盘中价格的快速变化，而非事先设定的条件。两者的关键区别不在于“是否关注价格”，而在于决策依据的来源：前者依据的是交易前已确定的规则，后者依据的是交易中不断变化的市场情绪。
这一区分在概念上很重要，因为“按计划执行”并不天然优于“追逐涨幅”，它只是把决策时点前移，从而把盘中决策的复杂度转移到盘前规划阶段。若盘前规划本身缺乏依据，计划执行同样可能产生亏损。
理论框架：为何滚动交易在结构上更依赖预设条件
从交易策略的设计逻辑看，T+0滚动交易法具有两个结构性特征，使其在理论上更依赖计划执行而非临场判断。
第一，滚动交易的操作频率较高，单次决策的容错空间较小。 由于每次操作只获取一个较小的价差，若某次操作因追逐即时涨幅而偏离预设区间，其造成的成本或亏损可能需要多次成功操作才能弥补。这意味着，该方法的收益结构决定了单次决策的偏差会被后续操作放大，而非被分散。
第二，滚动交易的前提是持仓成本或底仓的确定性。 该方法通常需要以已有持仓为基础进行高抛低吸，因此每次操作都涉及对“当前价格相对于预设区间的位置”的判断。若这一判断被短期涨幅干扰，操作者可能在不满足预设条件时提前行动，导致底仓数量或成本结构偏离原计划，进而影响后续所有操作的可行性。
需要强调的是，以上两点属于策略设计层面的理论解释，并非经验规律。它们说明的是“为何该方法在逻辑上倾向于计划执行”，而非“计划执行必然盈利”。要验证这一逻辑是否成立，需要核对该方法在具体市场环境下的历史回测数据或实盘记录，而非仅凭方法名称推断。
适用条件与失效边界：计划执行并非无条件成立
“按计划执行”这一原则的适用性取决于若干外部条件，题述信息未提供这些条件，因此无法判断该方法在当前场景下是否适用。
适用条件至少包括： 市场存在足够的日内波动以产生预设价差；交易品种的流动性足以支撑多次操作而不显著影响价格；使用者具备在盘前制定有效计划所需的信息与计算能力。若这些条件不满足，计划执行可能沦为机械操作，其效果未必优于基于实时信息的判断。
失效边界则包括： 当市场出现跳空、涨跌停或流动性骤降等极端行情时，预设的触发条件可能根本无法成交，此时计划执行的实际结果与计划预期严重偏离；当使用者的底仓规模或资金结构发生变化时，原有计划的前提已不存在，继续执行反而可能扩大风险。
因此，题述问题中“按计划执行而非追逐短期涨幅”的表述，应被理解为一种特定策略框架下的偏好排序，而非普遍适用的交易准则。要判断这一偏好是否合理，需要核实的公开信息包括：该交易方法所依托的品种规则（如是否允许当日回转交易）、使用者自身的持仓与资金约束，以及该方法在公开记录中的绩效数据。这些信息共同决定计划执行在该场景下是风险控制工具，还是僵化操作的来源。
常见问题
为什么不能直接说“追逐短期涨幅”是错的？
因为“追逐短期涨幅”本身是一个中性行为描述，其效果取决于市场环境与执行方式。在趋势明确、流动性充足的市场中，基于实时涨幅的决策可能比预设计划更有效；题述问题只给出了方法名称，没有提供市场环境信息，因此无法判断哪种行为更优。
计划执行是否等同于“不关注盘中价格”？
不是。计划执行要求的是“只在预设条件满足时行动”，而非“不观察价格”。恰恰相反，有效的计划执行需要持续监控价格是否触及预设区间，只是决策依据来自盘前规则，而非盘中情绪变化。
如何核验“按计划执行更优”这一说法？
需要查阅该交易方法在具体品种和时段下的公开交易记录或回测结果，比较“严格执行预设条件”与“依据盘中涨幅临时决策”两种方式的收益与回撤差异。同时应核对交易品种的当日回转规则，确认该方法在该市场环境下是否具备可操作性。